Series, 由一列数据及对应的标签（索引）组成，本质上就是 Numpy 数组. 每个 Series 对象实际上由两个数组组成, 具有 index 和 values 两个属性.
创建
默认创建
import pandas
s = pandas.Series([1, 2, 3, 4])
s
0 1
1 2
2 3
3 4
dtype: int64
index 从0开始的整数, 和 array 一样
空的
s1 = pandas.Series()
s1
Series([], dtype: float64)
完整创建
s2 = pandas.Series([1, 3, 5, 7, 9], index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])
s2
a 1
b 3
c 5
d 7
e 9
dtype: int64
s2.values
array([1, 3, 5, 7, 9])
s2.index
Index(['a', 'b', 'c', 'd', 'e'], dtype='object')
使用字典创建 Series
pandas.Series({'a': 1, 'b': 2, 'c': 3})
a 1
b 2
c 3
dtype: int64
增加新的元素
s2['f'] = 11
s2
a 1
b 3
c 5
d 7
e 9
f 11
dtype: int64
提取和切片
调用方法
s2 = pandas.Series([1, 3, 5, 7, 9, 11], index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'])
s2.head()
a 1
b 3
c 5
d 7
e 9
dtype: int64
s2.head(3)
a 1
b 3
c 5
dtype: int64
s2.tail()
b 3
c 5
d 7
e 9
f 11
dtype: int64
s2.tail(2)
e 9
f 11
dtype: int64
s2.take([2, 0])
c 5
a 1
dtype: int64
利用位置或者标签
s2[[1,2,3]]
b 3
c 5
d 7
dtype: int64
s2[['a', 'c']]
a 1
c 5
dtype: int64
s2[0:2]
a 1
b 3
dtype: int64
s2['a': 'c']
a 1
b 3
c 5
dtype: int64
时间序列
“index” 设置为 DatetimeIndex 对象即可.
如果采用时间序列数据, 我们经常要:
- 创建固定时间间隔的时间序列
- 将某个时间序列转变为另一种时间间隔的时间序列
- 基于某个非标准时间间隔, 计算相对日期(比如5个工作日之后).
import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime
创建
1. 创建一个时间范围的数据:
# 从2011-01午夜开始的72小时
rng = pd.date_range('2011-1-1', periods=72, freq='H')
rng[:5]
# 返回类型是DatetimeIndex
DatetimeIndex(['2011-01-01 00:00:00', '2011-01-01 01:00:00',
'2011-01-01 02:00:00', '2011-01-01 03:00:00',
'2011-01-01 04:00:00'],
dtype='datetime64[ns]', freq='H')
2. 使用DatetimeIndex创建时间序列
ts = pd.Series(np.random.randn(len(rng)), index=rng)
ts.head()
2011-01-01 00:00:00 2.708266
2011-01-01 01:00:00 -1.981343
2011-01-01 02:00:00 0.690045
2011-01-01 03:00:00 -2.151155
2011-01-01 04:00:00 1.436621
Freq: H, dtype: float64
3. 你也可以更改时间频率(间隔)并填充
# 更改为30分钟间隔, 并且前向填充
converted = ts.asfreq('30Min', method='pad')
converted.head()
2011-01-01 00:00:00 2.708266
2011-01-01 00:30:00 2.708266
2011-01-01 01:00:00 -1.981343
2011-01-01 01:30:00 -1.981343
2011-01-01 02:00:00 0.690045
Freq: 30T, dtype: float64
4. 还可以重新抽样
# 每日均值
ts.resample('D').mean()
2011-01-01 -0.256885
2011-01-02 0.088856
2011-01-03 0.098362
Freq: D, dtype: float64
下列表格展示pandas提供的时间相关类
| Class | Remarks | 创建 |
|---|---|---|
| Timestamp | Represents a single time stamp | to_datetime, Timestamp |
| DatetimeIndex | Index of Timestamp | to_datetime, date_range, DatetimeIndex |
| Period | Represents a single time span | Period |
| PeriodIndex | Index of Period | period_range, PeriodIndex |
timeStamp 时间戳 – 一个时间点
时间戳是时间序列数据最基本的类型, 它将数据值与时间点联系起来. 对于pandas对象来说, 就是使用某个时间点.
pd.Timestamp(datetime(2012, 5, 1)) # from datetime
Timestamp('2012-05-01 00:00:00')
pd.Timestamp('2012-05-01') # from string
Timestamp('2012-05-01 00:00:00')
pd.Timestamp(2012, 5, 1) # from params
Timestamp('2012-05-01 00:00:00')
Period – 时间段
通常使用时间段建立起与某个事物或者事件的关联, 比如变化. 时间段可以直接指定, 也可以推测.
pd.Period('2011-01') # 从格式猜出来
Period('2011-01', 'M')
pd.Period('2012-05', freq='D') # 指定
Period('2012-05-01', 'D')
Timestamp, Period 和 DatetimeIndex, PeriodIndex 的联系
Timestamp 和 Period 可以作为索引. Timestamp 和 Period 的数组可以自动分别结合成为 DatetimeIndex 和 PeriodIndex.
使用 Timestamp
dates = [pd.Timestamp('2012-05-01'), pd.Timestamp('2012-05-02'), pd.Timestamp('2012-05-03')]
ts = pd.Series(np.random.randn(3), dates)
type(ts.index)
pandas.tseries.index.DatetimeIndex
ts.index # freq=None
DatetimeIndex(['2012-05-01', '2012-05-02', '2012-05-03'], dtype='datetime64[ns]', freq=None)
ts
2012-05-01 -0.659063
2012-05-02 0.632789
2012-05-03 -1.098881
dtype: float64
使用 Period
periods = [pd.Period('2012-01'), pd.Period('2012-02'), pd.Period('2012-03')]
ts = pd.Series(np.random.randn(3), periods)
type(ts.index)
pandas.tseries.period.PeriodIndex
ts.index # frep='M'
PeriodIndex(['2012-01', '2012-02', '2012-03'], dtype='period[M]', freq='M')
ts
2012-01 1.073730
2012-02 2.660690
2012-03 -0.210098
Freq: M, dtype: float64
其实, pandas 使用 Timestamp 的实例代表各个时间戳, 使用 DatetimeIndex 代表一系列时间戳. 对于规则的时间跨度, pandas 使用 Period 对象代表标量, PeriodIndex 代表一系列时间跨度.
大量创建
Timestamp() 不接受列表等可迭代对象, 如果想创建一个 Series 对象,需要对每个日期单独应用一次 Timestamp() 函数, 很麻烦. 因此, 我们一般使用 to_datetime() 方法来将 Series 的 index 属性转换为 DatatimeIndex.
dates = ['2016-01-01', '2016-01-02', '2016-01-03']
ts = pd.Series([1, 2, 3], index=pd.to_datetime(dates))
ts
2016-01-01 1
2016-01-02 2
2016-01-03 3
dtype: int64
ts.index
DatetimeIndex(['2016-01-01', '2016-01-02', '2016-01-03'], dtype='datetime64[ns]', freq=None)
ts.index[0]
Timestamp('2016-01-01 00:00:00')
- 也可以直接使用 datetime 对象, pandas 会自动将其转换为 Timestamp 对象:
dates = [datetime(2016,1,1), datetime(2016,1,2), datetime(2016,1,3)]
ts = pd.Series([1, 2, 3], index=dates)
ts
2016-01-01 1
2016-01-02 2
2016-01-03 3
dtype: int64
ts.index
Index([2016-01-01, 2016-01-02, 2016-01-03], dtype='object')
时序序列之间的算数运算会自动按照时间对齐
截取时间段数据
ts['2016-01-02']
2
ts['2016']
2016-01-01 1
2016-01-02 2
2016-01-03 3
dtype: int64
ts['20160102']
2
ts['20160101':'20160102']
2016-01-01 1
2016-01-02 2
dtype: int64
滞后或者超前操作
使用 shift（）
ts.shift(1) # 滞后
2016-01-01 NaN
2016-01-02 1.0
2016-01-03 2.0
dtype: float64
ts.shift(-1) # 超前
2016-01-01 2.0
2016-01-02 3.0
2016-01-03 NaN
dtype: float64
计算收益率的话，可以：
price = pd.Series([10, 30, 40, 50, 60],
index=pd.date_range('2011-1-1', periods=5, freq='D'))
(price - price.shift(1)) / price.shift(1)
2011-01-01 NaN
2011-01-02 2.000000
2011-01-03 0.333333
2011-01-04 0.250000
2011-01-05 0.200000
Freq: D, dtype: float64
